Monte-Carlo-Methode

Leistungsfähiges numerisches Verfahren zur Simulation komplexer Systeme durch Zufallsprozesse. Die Monte-Carlo-Methode wird auch verwendet, um numerische Näherungslösungen für analytisch nicht oder nur schwer lösbare Probleme zu erhalten, z. B. zur Bestimmung mehrdimensionaler Integrale. Hierzu wird das Integral als Summe über eine Menge zufällig ausgewählter Stützpunkt angenähert. Für Berechnungen auf dem Computer ist die Monte-Carlo-Methode interessant, da sich die

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